EL CISNE NEGRO: EL IMPACTO DE LO ALTAMENTE IMPROBABLE
Nassim Nicholas Taleb (árabe: نسيم نيقولا نجيب طالب Nasīm Nīqulla Naŷīb Ṭalīb; nacido en 1960 en el Líbano) es un ensayista, investigador y financiero estadounidense. Es también miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York. Se considera a sí mismo «empirista escéptico» y cree que los científicos y los financieros sobreestiman el valor de la explicaciones racionales sobre datos del pasado e infravaloran el peso de la aleatoriedad en esos datos. Continuador de una larga línea de filósofos escépticos como Sexto Empírico, Algazel, Pierre Bayle, Montaigne y David Hume al considerar que el pasado no puede usarse para predecir el futuro- http://es.wikipedia.org/wiki/Nassim_Taleb
- Analizamos El cisne negro: El impacto de lo altamente improbable de Nassim Taleb
Alberto Fernández Alonso http://capitalibre.com/2013/01/analisis-cisne-negro-nassim-taleb No sabemos que no sabemos y el desconocer esa máxima nos provoca caer una y otra vez en la ilusión de que, como sabemos, podemos preveer, predecir y evitar los cisnes negros. Lamentablemente, el profesor Taleb nos muestra que esa postura es arrogante, falaz y peligrosa. Los cisnes negros, si bien es cierto que son sucesos extraños y raros, son un acontecimiento más común de lo que nos gusta pensar y sus consecuencias, más dramáticas y peligrosas precisamente por engañarnos en creer que podemos predecirlos. Bienvenidos a Extremistán, un mundo que se parece más al nuestro de lo que sospechamos.
Comienzo al reseña de este libro con energía y fuerza:
Al parecer, la mayor concentración entre los bancos surte el efecto de hacer menos probables las crisis financieras, pero cuando éstas se producen, son de escala más global y nos golpean con mucha fuerza. Hemos pasado de una ecología diversificada de pequeños bancos, con políticas de crédito diferentes, a una estructura más homogénea de empresas semejantes entre sí. Es verdad que hoy tenemos menos fallos, pero cuando se cometen… tiemblo de pensarlo. Repito: tendremos menos crisis, pero serán más graves.
Teniendo en cuenta que el libro fue publicado en los USA en el año 2007, resulta irónico que alguien que critica y ataca a los visionarios y adivinos imbuidos de argumentos gaussianos (por la campana de Gauss o curva normal), se lleve el pato al agua, en este caso, el cisne.
Y si aún por encima, termina la cita así:
La gigantesca J.P. Morgan puso en peligro a todo el mundo al introducir en los años noventa el RiskMetrics, un falso método destinado a gestionar los riesgos de las personas, que causó el uso generalizado de la falacia lúdica. [...] (Se ha ido extendiendo un método similar llamado “Value-at-Risk”, que se basa en la medición cuantitativa del riesgo.) Asimismo, cuando observo los riesgos de la institución Fanny Mae, patrocinada por el Estado, se me antoja que está asentada sobre un barril de dinamita, vulnerable al menor contratiempo. Pero no hay que preocuparse; su numeroso personal científico considera que esos sucesos son “improbables”.
Confirmo que estamos ante un libro que no dejará indiferente a nadie.
El Cisne Negro Por Nassim Nicholas Taleb El Cisne Negro: El impacto de lo altamente improbable
Leí éste libro con gran interés y me dejo un gran sabor de boca. Por muchos siglos se consideró que todos los cisnes eran blancos. Era una ley universal: Si es Cisne es blanco y punto. Sin embargo, por primera vez, los cisnes negros fueron vistos a fines del siglo XVII en Australia por exploradores holandeses. ¡Qué sorpresa! A reescribir la historia: No solamente hay cisnes blancos, también los hay negros.
Dos siglos más tarde, a fines del siglo XIX, Tchaikovsky incluye el concepto del cisne negro en su ballet “El Lago de los Cisnes” representando el mal frente al bien y encarnado por la misma bailarina del cisne blanco. Esta doble caracterización de la princesa Odette en la película “El Cisne Negro” es lo que la hace memorable y misteriosa, la sorpresa de lo desconocido: El Cisne Negro que todos llevamos dentro.
Taleb utiliza éste concepto en su libro “El Cisne Negro: el impacto de lo altamente improbable”. El CN en la teoría de Taleb se refiere a la incertidumbre de eventos impredecibles que cambian la dirección del devenir humano. El libro es provocador y divertido. Taleb logra su propósito: hacernos pensar.
Taleb desarrolla una teoría sobre la influencia del azar en la historia y la incapacidad humana de ver los eventos impredecibles que nos han cambiado de manera radical, que han alterado nuestra forma de pensar y actuar. Continuamos con una obsesión por construir elegantes modelos que simplifican la realidad para intentar pronosticarla, y manifestamos nuestra incapacidad para predecir grandes acontecimientos cuyos impactos cambian el futuro, el rumbo del presente.
Este esquema del cisne negro se ve definido por tres características: (i) el evento es una rareza, (ii) de consecuencias importantes y (iii) la naturaleza humana busca explicarla después de que se manifestó, para que se vuelva previsible. O sea que resulta imposible calcular su probabilidad, tiene una repercusión desproporcionada y es imaginable en forma retroactiva hasta que sucede.
Son “cisnes negros” el éxito de Google y You Tube, al igual que el derrumbe de la Unión Soviética, el ataque del 11-S del 2001, las actuales revoluciones en los países árabes, el terremoto y el tsunami que devastó a Japón. Estos catastróficos eventos nos sugieren con fuerza lógica que nos debe interesar más lo que no sabemos que lo que pensamos que sabemos. Claro, aunque somos incapaces de predecir el curso de la historia, seguimos como si los hechos imprevistos no fueran significativos.
¿Por qué no podemos ver esos cisnes negros? Bueno, el cerebro humano intenta poner orden donde no lo hay, lo que nos impide pensar correctamente en un mundo complejo. Esto en nada ayuda a la hora de predecir, digamos, una drástica caída de la bolsa de valores.
Tendemos a enfocarnos en un punto con conceptos claros y definidos, que resultan más fáciles de recordar que los difusos y menos tratables. Así, caemos en la trampa de pasar por alto las anomalías a fin de encuadrar la realidad en un enfoque simplista.
¿Cuál es el mensaje principal? Simplemente que, al centrarse el ser humano en lo que tiene sentido, no desarrolla la imaginación necesaria para comprender su entorno físico.
La tesis se basa en la incertidumbre de lo aleatorio, de tal forma que para tomar una decisión debemos concentrarnos en las consecuencias (se pueden conocer), más que dedicar tanto tiempo y esfuerzo a calcular sus probabilidades. Como en el caso de los terremotos, hay que estar preparados ante la brusca aparición de un cisne negro.
El planteamiento es bastante polémico, con elementos que vale la pena conocer y valorar. Cada persona, nos dice el autor, tendrá más control de su vida si decide por sí misma… según su criterio. Y añade que la intención es “… provocar a la gente que se toma demasiado en serio… a aquéllos que no tienen las agallas para decir a veces no sé”.
Taleb es un irreverente, un francotirador que no se cansa de destacar lo descerebrados que somos los economistas, a lo que habría que añadirle: lo cerrados que son los académicos, lo vanidoso que pueden ser los empresarios, y lo peligroso que pueden ser los políticos.
Hay que ser más humildes y menos arrogantes y prepararnos para lo que pensamos que no puede ocurrir… por si llegara a ocurrir.
En donde está el Cisne Negro para México. Probablemente no lo podamos predecir, pero si podríamos empezar a pensar cómo evitarlo o minimizar sus desastrosas consecuencias.
México y el Cisne Negro: Un Cisne Negro que a todos nos preocupa es el creado por nuestra propia mano. México continua siendo un país de diferencias y profundamente injusto. El contraste más insultante es entre los que tienen mucho y los que están en la miseria.
En gran parte esta injusticia continua por un sistema político más preocupado por alcanzar el poder que por hacer que el país progrese. ¿Cómo es que no se promueven las reformas que necesitamos para crecer más y mejor? ¿Dónde están los políticos, gobernantes, legisladores y jueces patriotas que combaten la corrupción, buscan la eficiencia y ambicionan un mejor México, un México más justo y más seguro, un México que brinde oportunidades a todos sus hijos de alcanzar su potencial como seres humanos?
Por ahí nos puede venir un terrible Cisne Negro que va a enfrentar mexicanos contra mexicanos. Y desgraciadamente ya lo estamos viendo con los cientos de muertos por la delincuencia en San Fernando y otras partes del País.
¿Podemos evitar ese Cisne Negro? Sí, creo que sí lo podemos evitar. Es una acción colectiva, en especial de los políticos, autoridades, y gobernantes que requieren valor y capacidad de sacrificio para trabajar por algo intangible, el bienestar de la gente, para evitar un evento que consideran poco probable: El rompimiento del orden social…, El Estado Fallido. Ojala y que despertaran ante la realidad de un Cisne Negro que se nos avecina, que nos está tocando la puerta por su corrupción, su falta de patriotismo, su pésima gestión y por su abuso de poder.
El título El cisne negro obedece a lo que otros podrían llamar el criterio de falsación de Popper o la parábola del pavo analítico-inductivo de Bertrand Russell: Hasta que se vio un cisne negro, se consideró que el color blanco era un atributo natural del cisne. Los millones de cisnes blancos observados hasta ese momento no servían; una simple ocurrencia bastaba para demostrar que los cisnes no tenían que ser necesariamente blancos. El criterio de falsación de Popper se mueve en la misma línea: No tratar de extraer conclusiones favorables a una hipótesis sino demostrar que la contraria no es posible. Por último, la broma del pavo analítico-inductivo cuenta cómo un pavo razonable, después de ser amistosamente alimentado por un ser humano cada día no encontrará ninguna razón válida para que el miércoles anterior a Thanksgiving vaya a ser un día distinto de cualquier otro.
Taleb es un crítico feroz de la campana de Gauss y muestra cómo, guiados por ella, hemos llegado a considerar el mundo mucho más previsible de lo que realmente es y cómo el énfasis en la tendencia central conduce a ese efecto. Para ello, habla de dos entornos, Mediocristán y Extremistán, que ilustrarían situaciones donde la campana de Gauss y su énfasis en la tendencia central es una alternativa válida o, por el contrario, un caso único puede alterar toda la dinámica y dar al traste con cualquier previsión.
Un ejemplo divertido para mostrar cómo funcionarían ambos entornos es el siguiente: Imaginemos un estadio lleno de gente al que llega la persona más pesada que quepa imaginar…¿300 Kgs.? ¿400? ¡¿1.000?! Encontraríamos que el peso de esta persona apenas tendría incidencia alguna al calcular el peso medio de las personas del estadio y, por tanto, tampoco la tendría al hacer una estimación del peso total. Estaríamos hablando de un caso de Mediocristán donde el modelo de campana de Gauss funciona.
Imaginemos ahora ese mismo estadio al que, en lugar de llegar una persona con tan extraordinario sobrepeso llega…Bill Gates. El parámetro sobre el que se trata de hacer el cálculo ahora no es el peso medio sino el patrimonio medio de las personas que llenan el estadio. En lugar de ser una cifra estable y que puede aguantar el caso excepcional, en este caso encontraríamos que un caso único es capaz de desplazar totalmente la curva que, además, no sería estable ya que las inversiones de cierta volatilidad harían que la cifra se moviera. En suma, llegaríamos a la situación en que lo insignificante no sería el caso único sino todo lo contrario: Lo insignificante para las cifras resultantes sería la contribución de todos los demás ocupantes del estadio. Éste sería un caso definido como Extremistán.
A partir de unos principios tan simples como éstos, Taleb construye un libro en el que presenta una enmienda a la totalidad sobre prácticas que se apoyan en las supuestas bondades de la campana de Gauss para hacernos creer que vivimos en un mundo previsible. La distinción entre Mediocristán y Extremistán y cómo el olvido de ésta conduce a graves errores en la aceptación como válidos para hacer previsiones de parámetros de tendencia central es uno de sus temas principales.
Critica también el que, con mucha frecuencia, le pidan un sistema alternativo de previsión cuando, precisamente, lo que está diciendo es que no hay tal sistema válido y que se trata de distinguir entre tipos de situaciones y la respuesta muy común de que las técnicas al uso pueden ser malas pero no tenemos otra cosa. En este último punto, al que además dedica sus críticas más furibundas, Taleb podría equivocarse: Las falacias fértiles de Soros se apoyan sobre un concepto muy conocido en sociología: Las profecías autocumplidas.
A lo largo de los años hemos podido ver que determinados índices se han “cocinado” estadísticamente porque esos índices eran utilizados por terceros. Como ejemplo, un paso por la cocina del IPC puede servir para negociar a la baja Convenios y, en esa forma, contribuir a reducir la inflación. Cierto es también que esos mismos índices pueden estar detrás del estallido de la burbuja financiera, es decir, inversores comprando porquería basándose en unos indicadores que les habían contado que era una gran inversión, hecho explicado maravillosamente en un video humorístico de la BBC.
En suma, es una lectura que vale la pena. Quizás acabemos con la sensación de que el mundo era menos previsible de lo que creíamos pero siempre será mejor eso que la seguridad del pavo analítico-inductivo.
Comentario por Miguel Ángel Fernández-Cuesta Valcarce
http://www.doctutor.es/2011/04/01/lo-que-aprendemos-de-la-literatura-abril-2011/
Hasta finales de siglo XVII los europeos creían que todos los cisnes eran blancos porque nunca se había visto un cisne de otro color, de manera que las pruebas empíricas confirmaban la teoría. El problema surgió cuando en 1697 exploradores europeos se dirigieron a Australia y encontraron cisnes negros entre la numerosa fauna que poblaba la isla. Esta historia sirve de base al autor del libro para describir un tipo de sucesos a los que llama “Cisnes Negros”, que deben tener tres requisitos: primero, deben ser una rareza; segundo, deben producir un gran impacto y, tercero, pese a su condición de imprevisibles, nuestra condición humana nos llevará a buscar “a posteriori” explicaciones de su existencia para convertirlos falsamente en predecibles.
Según Taleb, la mayoría de los sucesos que han cambiado el mundo a lo largo de su historia (guerras, hallazgos científicos, innovaciones tecnológicas, transformaciones sociales y políticas, como podrían ser la crisis económica actual o las revoluciones en los países árabes) e incluso nuestra propia vida personal, se explican en gran parte por unos cuantos sucesos que ocurrieron por casualidad: un puñado de Cisnes Negros. Sin embargo, seguimos empeñados en ocuparnos sólo de lo predecible, que finalmente tendrá muy poco impacto en nuestras vidas. ¿Por qué? Nuestro cerebro está diseñado para controlarlo todo, no estamos preparados fisiológicamente para los hechos imprevisibles, pero lo cierto es que éstos existen en la vida real. Sin embargo nos sentimos más cómodos en un mudo racional, comprensible y estructurado; por eso tendemos a sobreestimar el valor de las explicaciones racionales y a subestimar la aleatoriedad de los sucesos, buscamos “a posteriori” explicaciones para que el suceso parezca tener una causa y de esta manera escribimos la Historia, sin reconocer nuestra imposibilidad de predecir los grandes acontecimientos que cambiarán el futuro a partir de nuestro presente o nuestro pasado.
Según el autor, es imposible, por definición, predecir lo imprevisible, pero sí podemos protegernos frente a la incertidumbre estando preparados ante la posibilidad de que aparezca un Cisne Negro.
Reflexionando sobre la aplicación de las enseñanzas de este libro a la práctica y enseñanza de la medicina, me parece importante no perder de vista, sobre todo para aquéllos que están en formación o al principio de su ejercicio, que lo más frecuente sigue siendo lo más probable y que no debemos empeñarnos en buscar un Cisne Negro detrás de cada diagnóstico. Sin embargo, sí es importante aumentar nuestro conocimiento para reducir la zona de incertidumbre y sobre todo entrenarnos y estar preparados para manejar la aparición de esos “Cisnes Negros”, que podríamos en nuestro ámbito asimilar a los Incidentes Críticos.
RINOCERONTE GRIS
- De cisnes negros, rinocerontes grises y ahora ¡medusas!SUSANA QUINTÁS- CONSEJERA INDEPENDIENTE-18 sep 2022
- El mundo animal ayuda a establecer metáforas con las que entender mejor los fenómenos económicos. Los conocidísimos cisnes negros recogen situaciones que son casi imposibles de predecir y que cuando ocurren tienen un elevado impacto, pero que retrospectivamente se puede comprobar que en realidad eran predecibles. Dos ejemplos de manual de cisnes negros son el ataque a las torres gemelas del 2001 y la crisis financiera del 2008.
Mucha gente se ha empeñado en calificar la crisis del covid-19 como un cisne negro. Sin embargo no es así. Bill Gates, por ejemplo, en el 2015 ya anticipó que la próxima crisis mundial sería una epidemia infecciosa para la que el mundo no estaba preparado. Así que podríamos decir que más bien ha resultado ser un rinoceronte gris, que no es otra cosa que una situación de riesgo extremo para un país o para una empresa que, aunque sea previsible, los dirigentes o los ejecutivos no hacen nada para hacerle frente. El cambio climático es el ejemplo paradigmático, también el envejecimiento poblacional en España. Un rinoceronte gris es, en la práctica, un peligro predecible ante el que no actuamos.
A diferencia de los cisnes negros, es posible protegerse frente a los rinocerontes. Un buen sistema de análisis y gestión de riesgos en la empresa es clave para identificarlos y establecer mecanismos mitigadores y planes de acción. Una mirada de luces largas que tenga en cuenta el largo plazo y no solo el rabioso corto plazo evita a estos bichos.
¿A quién no le ha picado una medusa alguna vez? Salvo que tengas alguna patología, en general no va más allá de una intensa molestia —hablo por experiencia propia—. Con la subida de temperatura del mar han aumentado notablemente las poblaciones de medusas en el mundo, e incluso han llegado a Galicia las carabelas portuguesas. Así, algo conocido y de poca importancia, al escalarse genera unos efectos disruptivos que pueden llegar a ser devastadores, como por ejemplo el parón obligado del reactor de una central nuclear sueca por una invasión de medusas en la entrada de las tuberías de refrigeración. Así son las medusas negras.
Pero vamos a hablar del elefante en la habitación de este verano que ya ha acabado —esa pregunta incómoda que pocos quieren afrontar—, ¿qué nos espera en este otoño económico? La economía mundial se gripa, siendo el parón más intenso en España: emergencia energética, lentitud de los fondos next gen, inflación galopante, freno en el empleo.
Y ya que hablamos de animales, recuerdo cómo en el 2009 tuve la ocasión de recibir y acompañar al premio Nobel de Economía George Akerlof en su estancia en A Coruña para impartir una lección de economía en la Fundación Barrié, donde explicaba cómo la psicología humana (los espíritus animales) estimula la economía. Te pueden paralizar o te pueden impulsar. Hoy la confianza de los consumidores en España está en la tasa más baja desde el 2012, peor que en plena pandemia, y es de los más bajos de Europa. Los espíritus animales no van a ayudar en este invierno que viene.
- 023-04-25 07
- Recientemente, Barry Carter introdujo el término de Rinoceronte Gris para referirse a una amenaza que puede estar afectando el desempeño.
- Dicha teoría se refiere a un acontecimiento muy probable y de gran impacto que a menudo se pasa por alto debido a su lentitud y constancia. Dicho término fue creado por la la analista política Michele Wucker y suele confundirse con el llamado «Cisne Negro» aunque tiene una sutil difeEl Rinoceronte Gris vs. el Cisne Negro
Mientras que fenómenos como la pandemia pueden ser catalogados como un cisne negro al producirse de forma repentina y sin previo aviso, el Rinoceronte Gris tiende a mostrar varias señales anticipadas.rencia pero que produce el mencionado gran impacto.