EL CISNE NEGRO: EL IMPACTO DE LO ALTAMENTE IMPROBABLE
Nassim Nicholas Taleb (árabe: نسيم نيقولا نجيب طالب Nasīm Nīqulla Naŷīb Ṭalīb; nacido en 1960 en el Líbano) es un ensayista, investigador y financiero estadounidense. Es también miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York. Se considera a sí mismo «empirista escéptico» y cree que los científicos y los financieros sobreestiman el valor de la explicaciones racionales sobre datos del pasado e infravaloran el peso de la aleatoriedad en esos datos. Continuador de una larga línea de filósofos escépticos como Sexto Empírico, Algazel, Pierre Bayle, Montaigne y David Hume al considerar que el pasado no puede usarse para predecir el futuro- http://es.wikipedia.org/wiki/Nassim_Taleb
- Analizamos El cisne negro: El impacto de lo altamente improbable de Nassim Taleb
Alberto Fernández Alonso http://capitalibre.com/2013/01/analisis-cisne-negro-nassim-taleb No sabemos que no sabemos y el desconocer esa máxima nos provoca caer una y otra vez en la ilusión de que, como sabemos, podemos preveer, predecir y evitar los cisnes negros. Lamentablemente, el profesor Taleb nos muestra que esa postura es arrogante, falaz y peligrosa. Los cisnes negros, si bien es cierto que son sucesos extraños y raros, son un acontecimiento más común de lo que nos gusta pensar y sus consecuencias, más dramáticas y peligrosas precisamente por engañarnos en creer que podemos predecirlos. Bienvenidos a Extremistán, un mundo que se parece más al nuestro de lo que sospechamos.
Comienzo al reseña de este libro con energía y fuerza:
Al parecer, la mayor concentración entre los bancos surte el efecto de hacer menos probables las crisis financieras, pero cuando éstas se producen, son de escala más global y nos golpean con mucha fuerza. Hemos pasado de una ecología diversificada de pequeños bancos, con políticas de crédito diferentes, a una estructura más homogénea de empresas semejantes entre sí. Es verdad que hoy tenemos menos fallos, pero cuando se cometen… tiemblo de pensarlo. Repito: tendremos menos crisis, pero serán más graves.
Teniendo en cuenta que el libro fue publicado en los USA en el año 2007, resulta irónico que alguien que critica y ataca a los visionarios y adivinos imbuidos de argumentos gaussianos (por la campana de Gauss o curva normal), se lleve el pato al agua, en este caso, el cisne.
Y si aún por encima, termina la cita así:
La gigantesca J.P. Morgan puso en peligro a todo el mundo al introducir en los años noventa el RiskMetrics, un falso método destinado a gestionar los riesgos de las personas, que causó el uso generalizado de la falacia lúdica. [...] (Se ha ido extendiendo un método similar llamado “Value-at-Risk”, que se basa en la medición cuantitativa del riesgo.) Asimismo, cuando observo los riesgos de la institución Fanny Mae, patrocinada por el Estado, se me antoja que está asentada sobre un barril de dinamita, vulnerable al menor contratiempo. Pero no hay que preocuparse; su numeroso personal científico considera que esos sucesos son “improbables”.
Confirmo que estamos ante un libro que no dejará indiferente a nadie.
El Cisne Negro Por Nassim Nicholas Taleb El Cisne Negro: El impacto de lo altamente improbable
Leí éste libro con gran interés y me dejo un gran sabor de boca. Por muchos siglos se consideró que todos los cisnes eran blancos. Era una ley universal: Si es Cisne es blanco y punto. Sin embargo, por primera vez, los cisnes negros fueron vistos a fines del siglo XVII en Australia por exploradores holandeses. ¡Qué sorpresa! A reescribir la historia: No solamente hay cisnes blancos, también los hay negros.
Dos siglos más tarde, a fines del siglo XIX, Tchaikovsky incluye el concepto del cisne negro en su ballet “El Lago de los Cisnes” representando el mal frente al bien y encarnado por la misma bailarina del cisne blanco. Esta doble caracterización de la princesa Odette en la película “El Cisne Negro” es lo que la hace memorable y misteriosa, la sorpresa de lo desconocido: El Cisne Negro que todos llevamos dentro.
Taleb utiliza éste concepto en su libro “El Cisne Negro: el impacto de lo altamente improbable”. El CN en la teoría de Taleb se refiere a la incertidumbre de eventos impredecibles que cambian la dirección del devenir humano. El libro es provocador y divertido. Taleb logra su propósito: hacernos pensar.
Taleb desarrolla una teoría sobre la influencia del azar en la historia y la incapacidad humana de ver los eventos impredecibles que nos han cambiado de manera radical, que han alterado nuestra forma de pensar y actuar. Continuamos con una obsesión por construir elegantes modelos que simplifican la realidad para intentar pronosticarla, y manifestamos nuestra incapacidad para predecir grandes acontecimientos cuyos impactos cambian el futuro, el rumbo del presente.
Este esquema del cisne negro se ve definido por tres características: (i) el evento es una rareza, (ii) de consecuencias importantes y (iii) la naturaleza humana busca explicarla después de que se manifestó, para que se vuelva previsible. O sea que resulta imposible calcular su probabilidad, tiene una repercusión desproporcionada y es imaginable en forma retroactiva hasta que sucede.
Son “cisnes negros” el éxito de Google y You Tube, al igual que el derrumbe de la Unión Soviética, el ataque del 11-S del 2001, las actuales revoluciones en los países árabes, el terremoto y el tsunami que devastó a Japón. Estos catastróficos eventos nos sugieren con fuerza lógica que nos debe interesar más lo que no sabemos que lo que pensamos que sabemos. Claro, aunque somos incapaces de predecir el curso de la historia, seguimos como si los hechos imprevistos no fueran significativos.
¿Por qué no podemos ver esos cisnes negros? Bueno, el cerebro humano intenta poner orden donde no lo hay, lo que nos impide pensar correctamente en un mundo complejo. Esto en nada ayuda a la hora de predecir, digamos, una drástica caída de la bolsa de valores.
Tendemos a enfocarnos en un punto con conceptos claros y definidos, que resultan más fáciles de recordar que los difusos y menos tratables. Así, caemos en la trampa de pasar por alto las anomalías a fin de encuadrar la realidad en un enfoque simplista.
¿Cuál es el mensaje principal? Simplemente que, al centrarse el ser humano en lo que tiene sentido, no desarrolla la imaginación necesaria para comprender su entorno físico.
La tesis se basa en la incertidumbre de lo aleatorio, de tal forma que para tomar una decisión debemos concentrarnos en las consecuencias (se pueden conocer), más que dedicar tanto tiempo y esfuerzo a calcular sus probabilidades. Como en el caso de los terremotos, hay que estar preparados ante la brusca aparición de un cisne negro.
El planteamiento es bastante polémico, con elementos que vale la pena conocer y valorar. Cada persona, nos dice el autor, tendrá más control de su vida si decide por sí misma… según su criterio. Y añade que la intención es “… provocar a la gente que se toma demasiado en serio… a aquéllos que no tienen las agallas para decir a veces no sé”.
Taleb es un irreverente, un francotirador que no se cansa de destacar lo descerebrados que somos los economistas, a lo que habría que añadirle: lo cerrados que son los académicos, lo vanidoso que pueden ser los empresarios, y lo peligroso que pueden ser los políticos.
Hay que ser más humildes y menos arrogantes y prepararnos para lo que pensamos que no puede ocurrir… por si llegara a ocurrir.
En donde está el Cisne Negro para México. Probablemente no lo podamos predecir, pero si podríamos empezar a pensar cómo evitarlo o minimizar sus desastrosas consecuencias.
México y el Cisne Negro: Un Cisne Negro que a todos nos preocupa es el creado por nuestra propia mano. México continua siendo un país de diferencias y profundamente injusto. El contraste más insultante es entre los que tienen mucho y los que están en la miseria.
En gran parte esta injusticia continua por un sistema político más preocupado por alcanzar el poder que por hacer que el país progrese. ¿Cómo es que no se promueven las reformas que necesitamos para crecer más y mejor? ¿Dónde están los políticos, gobernantes, legisladores y jueces patriotas que combaten la corrupción, buscan la eficiencia y ambicionan un mejor México, un México más justo y más seguro, un México que brinde oportunidades a todos sus hijos de alcanzar su potencial como seres humanos?
Por ahí nos puede venir un terrible Cisne Negro que va a enfrentar mexicanos contra mexicanos. Y desgraciadamente ya lo estamos viendo con los cientos de muertos por la delincuencia en San Fernando y otras partes del País.
¿Podemos evitar ese Cisne Negro? Sí, creo que sí lo podemos evitar. Es una acción colectiva, en especial de los políticos, autoridades, y gobernantes que requieren valor y capacidad de sacrificio para trabajar por algo intangible, el bienestar de la gente, para evitar un evento que consideran poco probable: El rompimiento del orden social…, El Estado Fallido. Ojala y que despertaran ante la realidad de un Cisne Negro que se nos avecina, que nos está tocando la puerta por su corrupción, su falta de patriotismo, su pésima gestión y por su abuso de poder.